Se que el tema es antiguo pero no le veo solución.... Yo estoy creando un proxy ahora y tambien tengo alguno q otro problemilla jejejej pero no entiendo que quieres hacer tu, si hacer que tu programa funcione como proxy o que use los proxis de otros. Las conexiones mediante proxy se hacen iguales que las de http con cabeceras semejantes. Solo que: El navegador o algun programa que quiera acceder a internet pasará primero por el Proxy y éste hará la peticion al host para que devuelva el resultado de la peticion al proxy y éste devuelva ese resultado a la aplicación.
Repito, tengo información para ayudar aunq no me queda claro lo que deceas hacer.