Lo que pides no es tan sencillo como parece... voy a explicarme:

El Internet Explorer trae una herramienta para añadir sitios restringidos, de esta forma cuando un usuario intenta acceder a ellos le aparece un mensaje y le niega la conexión. Ese listado de paginas se almacenan en el registro de Windows (no estoy al 100%, pero creo que están en el registro). De todas formas siempre podemos crear el objeto: CreateObject("InternetExplorer.Application") y jugar con los sitios restringidos, añadirlos, quitarlos, etc...

El problema viene cuando: ¿Que pasa si el usuario se baja el firefox y navega desde él? Pues que el Firefox NO toma en cuenta los sitios restringidos del Internet Explorer. Esto nos ocurrirá si utiliza Opera, Netscape, Safari o el que quieras...

Puedo ayudarte para crear el filtro en Internet Explorer, pero antes de ponerme a trabajar dime si con eso te es suficiente o si necesitas algo más completo y eficaz. Saludos!!