Hola

Después de mucho curiosear no encontré nada. Iba a preguntar, pero encontré la solución por mí mismo. Es la siguiente:


 

 	 '//Se introducen los datos en el datagrid....
 
	'//Desactivar 'reordenar las filas' al hacer clic en la cabecera de una columna
	For x = 0 To DataGridView1.ColumnCount - 1               
    	  .Columns(x).SortModeDataGridViewColumnSortMode.NotSortable          
	Next x
 

IMPORTANTE  : Debe introducirse DESPUÉS de introducir los datos en el datagrid. De lo contrario no funcionará, en cualquier caso, sólo en la primera columna.

Al poner "NotSortable" las cabeceras de las columnas no reaccionan al hacer clic, es decir no se comportan como botones.

Si quieres que las cabeceras hagan el efecto de clic (pero sin reordenar) entonces pones  "Programmatic"

For x = 0 To DataGridView1.ColumnCount - 1               
      .Columns(x).SortModeDataGridViewColumnSortMode.Programmatic          
Next x

Si quieres que NO reordene en una determinada columna  pones el índice de la columna en .columns(índice):


 DataGridView1.Columns(INDICE).SortModeDataGridViewColumnSortMode.NotSortable

ejemplo:

DataGridView1.Columns(0).SortModeDataGridViewColumnSortMode.NotSortable
 

Espero que a álguien le sirva.