Cierto, no se me habia ocurrido... 

 ... Vaya ciego que estoy... 

Pues claro que es eso!! ( gracias  
Maik33 ) 

Lo que pasa 
Chuxxx es que has hecho una 
matriz de controles...
Una 
matriz de controles es un nombre común que se le asigna a varios objetos pero con distintos 
Index para poder diferenciarlos...
Investiga un poco sobre las matrizes, son muy útiles a la hora de trabajar con varios objetos del mismo tipo...
En tu caso lo que tienes que hacer es mirar la propiedad 
Index del 
Label que quieres cambiar el color de fondo, seria asi:
- Status(0).BackColor = vbBlack ' El 0 lo sustituyes por el Index de tu Label 
Salu2! 
