Bueno como dice el título...
quiero saber por qué, las ventajas y las desventajas

C++ <--- Este me parece demasiado dificil y me confunde mucho, No tiene compilador exacto etc.
Pascal <--- Este me parece bueno, Estoy aprendiendolo, No creo usarlo mucho para consola creo que full delphi
Java <-- Para mi no vale la pena aprenderlo ya que no me interesan las applicaciones android etc ademas que la mayoria de los programas que quiero hacer son exe y me gusta que queden como... originales! no que haya que usar complementos etc, si les gusta haganme cambiar de opinion

Delphi vs VB.net, Cual les parece mejor para troyanos, Conexiones, etc...

En conclusión...
Quiero lenguages que se compilen y que hagan executables para distintos SO

Yo te recomendaría que comenzaras por C++, no es tan difícil como parece. Estuve en un curso donde habían niños de 14 años y en una semana sabian hacer calculadores así que no es para tanto.

con c++ me quedo, Y esta ves si estoy mas que seguro que lo voy a aprender!.

y tratare de no preguntar cosas tan básicas (Full google)

y unas ultimas preguntas

Suelen usar la consola? ¿para que? o solo lo aprendieron por obligacion,
Los programas de interfaz grafica como funcionan en c++, usan una consola oculta o algo asi?
o simplemente otras librerias como windows.h ?

En mi opion empieze con C++ es la base de todo, yo empeze así...
Luego podria aprender pascal para hacer troyanos, worms, etc (aun que la programacion no solo es malware) usted puede hacer cosas realmente profesionales (sí, incluido drivers) y lo que su imaginación le permita.
La gente al comun se equivoca y dice "pascal/C son lenguajes de alto nivel" y esto es completamente falso, pascal como C son LENGUAJES DE PROPOSITO GENERAL, quiere decir que puede programar tanto en la POO como con programacion monolitica, procedural, estructurada o con modulos...
Si quiere programar desde malware hasta apps normales esa es mi opinion.

PD: ademas en pascal tanto como en C, usted puede programar a nivel ASM ademas de manejar punteros, apis, hooks... y trabajar (en programación más avanzada) a nivel ring0, en fin.. para mi los lenguajes mas potentes son estos 2 y vale la pena aprenderlos...
No te recomiendo lenguajes de alto nivel, ya que un lenguaje que no maneje punteros y demas, no es realmente un lenguaje. Aun que en algo en lo que le doy la mano a java, es en lo difundido y la cantidad de empresas modernas que lo usan
Y respondiendo a su pregunta de peso/rendimiento, vuelvo a contestarle con lo que le explicaba arriba pascal y C.

EDITO:En un futuro sí podria aprender perl, python etc... ya que son "lenguajes" bastante utiles en cuanto hacking usted puede hacer snifers, spiders y demas (con mucha facilidad), aun que nada que no se pueda hacer con apis en C / Pascal...

Java no solo es para android!! java es muy potente. Pero si quieres comenzar, yo diria que C y luego te pasas a C++ . Estos dos lenguajes nunca pasaran de moda porque todos los sistemas operativos estan escritos en C.