Acabo de probar añadir el archivo mp3 a archivos de recursos y con un código de internet un poco editado intente imprimir el nombre pero el resultado fue inesperado  
 Donde se agregan y luego como leer el archivo? 
Para reproducir el mp3 creo que voy a utilizar 
http://www.fmod.org/ aunque seria muy guay crear un reproductor mp3 propio si me podeis orientar de como hacer lo  

No, no quise decir que metas el archivo en la carpeta de "archivos de recursos" yo me refería a primero a 
crear un archivo de recursos y luego meter la dirección de los archivos a agregar en dicho archivo de recursos...
Respecto a usar archivos mp3 yo utilizo 
mciSendString pero no sé si se puede utilizar con un recurso o un archivo cargado en memoria...
B#