Si utilizas C++11, tienes la clase std::thread, con un funcionamiento muy sencillo:

std::thread th(&funcion,parametro1,parametro2 /* ... */);
th.detach();

Le pasas como primer parámetro, la dirección de la función, y luego los parámetros que ha de pasarle a esa función. Desde que creas el objeto, el nuevo hilo empieza a funcionar con la función.

Tienes varias funciones, como th.join(), que deja el hilo que la llama en pausa hasta que "th" termina la función.

Como primero recomiendo algun libro especializado en hilos en windows, NT internals, etc y la MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms684841(v=vs.85).aspx

un ejemplo con  la winapi:

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
 
DWORD WINAPI hilo(LPVOID LPARAM);
 
 
int main()
{
HANDLE MiHilo;
DWORD  IdDelHilo;
 
MiHilo=CreateThread(NULL,0,hilo,NULL,0,& IdDelHilo);
 MessageBox(NULL,"2","ventana",MB_OK);
 
return 0;
}
 
DWORD WINAPI hilo(LPVOID LPARAM)
{
   MessageBox(NULL,"1","ventana",MB_OK);
 
}