Hola!

Un DLL es, por decirlo así, un conjunto de funciones compiladas que te ofrecen cierta funcionalidad de manera externa.

Cuando utilizas en tu código una función de una DLL externa, estás llamando a funciones que están compiladas en esa librería y, para ello has de incluir en tu proyecto una referencia directa a esa librería, para que cuando se ejecute el linker, éste pueda determinar dónde exáctamente se encuentra el código de esa función en concreto. En Visual Studio puedes hacer esto haciendo click derecho en tu proyecto, seleccionando propiedades y en la sección de C++ > Linker hay un apartado que se llama Additional Libraries o Librerías adicionales, sitúa ahí la librería DLL y vuelve a compilar.

Es muy importante que entiendas cómo funciona cada subproceso de compilación de C/C++ para que puedas programar con seguridad. Aquí te dejo un vídeo que explica muy por encima cómo funciona: https://www.youtube.com/watch?v=2dan4hJlOv0

Espero haberte ayudado.

por una pregunta que haces antes, parece que es tuya la libreria
dependerá del IDE que tienes, pero es evidente que el problema es que no puedes linkar

como ves en el dibujo fase 3, las librerías es algo que viene de afuera de tu código, para ello deberás "linkear" ("algo así como decirle donde esta ubicada la dll)
bueno si usas visual acá un ejemplo sencillo de como hacer una librería estática(esta es la primer parte del problema llega hasta fase 2) y usarla en tu programa (esta seria la segunda parte acá llega hasta fase 3) para decirlo en terminos sencillos vas a hacer dos proyectos distintos que tienen algo en comun
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms235627.aspx
y aca un ejemplo para usar una dll
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms235636.aspx