Estaba intentando convertir una consola a formulario. Para ello lo hice añadiendo una configuración equivocada ya que eso era para Qt.
La manera correcta de convertir una consola a un formulario y luego pasar los argumentos de linea de comandos a la aplicación es usando GetCommandLine

Desde una consola puedes crear una ventana de windows. No obstante el ejecutable va a seguir siendo de consola, ya que así lo indicará el formato PE.

saludos.