El problema principal es: antes de utilizar un puntero debes asignarle una dirección de memoria valida. Como utilizas un array de punteros debes hacerlo por cada uno de sus elementos.

Lo usual es reservar memoria mediante malloc/calloc/realloc, supongo eso ya lo viste en clase. El programa con las correcciones:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(void)
{
   int *p[10];
 
   for (int i = 0; i < 10; i++)
      p[i] = malloc(sizeof *p[i]);
 
   for (int i = 0; i < 10; i++){
      printf("Ingrese valor de array[%d]:\n", i);
      scanf("%d", *(p + i));
   }
 
   int may = *p[0];
   int pos = 0;
   for (int i = 1; i < 10; i++)
      if (**(p + i) > may){
         may = **(p + i);
         pos = i;
      }
 
   for (int i = 0; i < 10; i++)
      printf("Valor en array[%d] = %d\n", i, **(p + i));
   printf("El mayor es: %d, en la pos %d\n", may, pos);
 
   for (int i = 0; i < 10; i++)
      free(p[i]);
 
   return 0;
}

Un saludo

Si lo compilas como C no debe generar ningún error.

Si, por alguna extraña razón, lo compilas como C++ se genera el mensaje de error que mencionas.

Un saludo