necesitas descargar el SDK de directx 9.0.

el otro error es porque estas compilando el codigo con el juego de caracteres UNICODE. cambia el proyecto a multibyte o usa GetModuleHandleA();

o bien agrega una L adelante de la cadena literal, L"d3dx9.dll"

una vez que se instale vas a tener disponibles las librerias que requiere ese codigo para funcionar y el compilador no se va a quejar de que el archivo d3dx9.h no se encuentra, o que LPD3DXFONT no esta definido.

por lo que veo te esta faltando la libreria D3dx9.lib.

de todas maneras podrias esperar a que alguien con experiencia manejando directx pueda asesorarte mejor.