Si sustituyes la macros por lo que vale, veras el error enseguida:

#include <stdio.h>
#define MACRO(a,b)    for(a;a<b;a++)
int main()
{
    MACRO(0,100)
    {
        printf(".\n");
    }
    return 0;
}

Si sustituyes la MACRO queda asi:

#include <stdio.h>
int main()
{
    for(0;0<100;0++)
    {
        printf(".\n");
    }
    return 0;
}

Debes tener en cuenta que la directiva de preprocesador #define sustituye tal cual lo que vale. Probablemente hayas pensado que le asigna a la variable 'a' y 'b' los valores '0' y '100', pero lo que realmente hace es sustituir tal cual esos valores a medida que se los encuentra en el codigo tal y como te he mostrado.
Obviamente no puedes usar el operador ++ con un numero. Tienes que usar una variable. De todos modos no entiendo que tiene que ver el mensaje de error que te lanza el compilador con esto.

PD: Usa las etiquetas GeSHi cuando escribas codigo.