La API de Windows lo que tiene es que hay que hacer las cosas paso a paso.

Para cualquier información de sus funciones, tendrás la MSDN https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx, con todo bastante bien explicado y, a veces, algún ejemplo de uso.

De todos modos, la WinAPI es muy grande. ¿Qué necesitas de ella?

La API de Windows se compone principalmente de funciones y estructuras. Si no sabes muy bien qué significan estos términos, mejor aprende primero a programar bien en C o en C++ (aconsejo C porque la API de Windows se basa en C). Si sabes bien lo que es una estructura o función, aprender la API de Windows es tan "simple" como ver de qué funciones dispone y tal.

Si no entiendes el funcionamiento de alguna función puedes preguntarlo. Aquí dejo un tutorial en español sobre creación de ventanas, diálogos... con la API de Windows:

http://winapi.conclase.net/curso/index.php

Esa función, ¿qué hace?
Copia un archivo a un nuevo archivo, y notifica a la aplicación del progreso.

Bien, pues por partes. Hay argumentos que se deducen solos, sin necesidad de ver la documentación (Aunque siempre está bien revisar):

• lpExistingFileName - Nombre del archivo a copiar
• lpNewFileName - Nuevo nombre del archivo
• lpProgressRoutine - Como pone en la descripción de la función, la función notifica a la aplicación del progreso. Este parámetro es una función, un callback que será llamado para notificar el progreso. En la MSDN especifica: "This parameter can be NULL.". Así que lo ponemos a NULL si no queremos notificación. Si quisieras tener notificación, en la MSDN poneq ue está función tiene que recibir estos parámetros: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/windows/desktop/aa363854(v=vs.85).aspx
• lpData - El callback recibe un parámetro que tú le puedes pasar. Lo que pongas en este parámetro lo recibirá el callback.
• pbCancel - Este parámetro es un puntero a bool (LPBOOL). Si en algún momento mientras la función está trabajando, cambias el bool al que apunta a TRUE, se cancelará la copia.
• dwCopyFlags - Este parámetro es un conjunto de "flags" para indicar cómo quieres que trabaje la función. En la MSDN ves qué flags le puedes pasar. Por ejemplo, podrías pasarle: COPY_FILE_FAIL_IF_EXISTS | COPY_FILE_NO_BUFFERING (Al pasar flags, se suele utilizar el operador OR (|))

En fin. Tendrás que leer la MSDN para cada parámetro. Está todo explicado. Si tienes alguna duda en algún parámetro en especial de alguna función, exponla. No sé si hay MSDN en español, pero no creoq ue sea necesaria. Toca aprender inglés. Y sino, traducirlo con algún traductor.