mm que raro, yo tengo un monton de proyectos de vb6 y el avira y no me los detecta como nada raro..... y eso que lo tengo en lo maximo de seguridad, al avira
el mejor manual que vas a poder encontrar es Google, si buscas cosas para vb6, te aseguro que el 85% lo vas a encontrar, indaga codigo de otros Planet Source Code Recursos Visual Basic Leandro Ascierto ahi tenes un par de sitios donde vas a encontrar muchos codes, y si usas el razonamiento vas a sacar bastante en limpio.
1º, no creo que salte los AV con esa api URLDownloadToFile la use muchas veces en y nunca salto nada, tambien dependeria de lo que se esta bajando, pero en fin yo tambien haria lo que dice Seba, por ahi habia un UC de Cobein que descargaba, estaba muy bien echo, ahora no lo puedo encontrar....
ahora si no keres que los usuarios descargeuen de la web el instalador, lo tendrias que poner junto a tu programa, en donde lo distribuis, y despues con WinExec o ShellExecute ejecutas al instalador.
fijate lo que te dijo DARK_J4V13R, creo que puede ser por eso, cerra el UAC y proba, si sin el UAC te funciona, busdca el code para saltear o desactivar el UAC