Todo esta muy claro aqui    , GetLastError te devuelve un error bastante simple ERROR_SHARING_VIOLATION:

Traduccion:
La carpeta no la puedes borrar pues algun otro proceso/tu propio proceso tiene un HANDLE con FILE_SHARE_READ como dwShareMode de la misma, y hasta que dicho manejador no sea cerrado o el proceso que contiene el recurso terminado, el SO te bloqueara cualquier peticion de borrado.

Solucion:
1- Encuentra el proceso que mantiene el manejador de la carpeta y terminalo. (Esto lo puedes hacer con ProcessExplorer o cualquier app similar)
1.2 - Si ningun otro proceso tiene un HANDLE a la carpeta abierto, entonces quiere decir que tu propia app es la que lo tiene abierto cuando intentas eliminarlo en tu codigo. Intenta usar el RemoveDirectory() justo despues que cierres el manejador con FindClose() que mantienes abierto desde la llamada FindFirstFile() a la carpeta, o verifica cualquier otro lugar donde puedes haber abierto un manejador a la misma y no lo has cerrado cuando llamas a RemoveDirectory().
2- Intenta ahora eliminar la carpeta (ten en cuenta q debe estar vacia, como ya sabes)

Saludos

Para usar GUI's en Python puedes echarle un ojo a este link
GUI Programming in Python
De lo contrario si no deseas usar Python para esto, tambien tienes C++, C#, Pascal, etc.
Saludos

El q busca encuentra 
https://truney.wordpress.com/2010/12/03/acceder-a-la-api-de-windows-desde-java/

Me parece q lo q buscas son hotkeys globales, bueno pues en windows tienes esto:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646309(v=vs.85).aspx
saludos

Este fue un crackme q me dio muy buenos momentos, a pesar de ser sencillo el algoritmo de registro es un muy buen trabajo para reversear, como en aquel momento le deje saber a MCKSys Argentina. Pero nada, veo q ya lo tienes, felicidades por tus esfuerzos y por no darte por vencido espero q puedas sacar el keygen tb
Saludos

Pues claro q puedes 

Creo q no lo tienes del todo claro, echale una ojeada a estos links y entenderas la diferencia entre WH_KEYBOARD_LL y WH_KEYBOARD:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644959(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644985(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644984(v=vs.85).aspx

Por si acaso te quedas igual, te lo digo en pocas palabras, instalando un Hook usando WH_KEYBOARD solo te da un gancho en el contexto actual desde donde se instalo dicho gancho, por esto para hacer un hook en otros procesos (contextos) necesitas inyectar una DLL en dichos procesos para poder ubicarte en el contexto de dicha app.
Por otra parte usando WH_KEYBOARD_LL no necesitas una DLL por separado pues el metodo es diferente, ya q el gancho es a nivel de SO, por lo q cada vez q surja un evento de teclado en cualquier app, el SO hara automaticamente un cambio de contexto al de tu propia app donde reside el codigo del gancho para procesarla y luego vuelve al contexto de la app anterior.
Espero hayas captado la idea
Saludos

Si estas en Windows puedes hacer uso de las API's: SuspendThread/ResumeThread para pausar y/o resumir un hilo asi como TerminateThread para causar su terminacion.
Saludos

Te recomendaria que para eso no uses una DLL, mejor usa un Hook de teclado global desde tu mismo exe con WH_KEYBOARD_LL, seria algo como esto:

LRESULT CALLBACK LL_KeyboardHook(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
   // Tu codigo para manejar los mensajes aqui
}
 
int main()
{
    // Instala el hook global de teclado 
    HHOOK gkHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, LL_KeyboardHook, 0, 0);
 
    // Haces tu loop aqui o lo q quieras
 
    UnhookWindowsHookEx(gkHook);
 
    return(0);
}
 

Saludos

Para windows puedes usar las API's StackWalk64/CaptureStackBackTrace lee acerca de ellas en la MSDN para que veas como se usan 
Saludos