Lo primero que tendrias que hacer, es elegir el titulo adecuado. En segundo lugar deberias de poner el codigo que has generado, eso ya es un comienzo. De una u otra forma, podrias hacer esto:
Importar las librerias.
Imports system.data.sqlclient 'libreria para el uso del sqlconnection
y para declarar la variable de conexion de la siguiente forma
Private con as new sqlconnection("integrated security=sspi;data source=(local);initial catalog=MyDB")
Lo que te han pedido no es algo tan complicado, espero te sirva y ademas que nos muestres tu codigo. Saludos.