cual SQL? recuerda que SQL es un esquema... los programas numalmente son algo SQL
recomiendo: descargate WAMPP si estás en windows, si estás en linux XAMPP
instalalo, el instalará Apache, Mysql y Php
para usar bien el mySQL inicias los 2 servicios y entras a
http://localhost/phpmyadminallí podrás hacer tus cosas
si estás demasiado trabado en 0, leete este tutorial, no te debe tomar más de una hora y verás como se hace lo basico, con ejercicios para practicar
http://www.tutorialesprogramacionya.com/mysqlya/cuando termines el tutorial, intenta hacer los ejercicios e indica donde te trancaste