Imaginate que tienes esta aplicacion :
datos.php
$dato = $_GET['dato'];
echo "Ingresaste $dato";
Como los datos del metodo GET van por la url, lo unico que tienes que hacer es esto.
<a href="./datos.php?dato=eldatoquequieras">Pincha aqui , si quieres que en datos.php dato valga "eldatoquequieras".
</a>
Espero que lo hayas entendido bien, no me he explicado bastante claro.
/* EDITO */
Ahora que lo leo, creo que no he contestado a lo que pregunaste. Si lo que quieres hacer es poner una variable dentro de un link , tienes que hacer esto.
<a href=./datos.php?dato="<?php echo $datos; ?>">Enlace</a>