Hermano, no tengo Sql Instalado, pero creo que ese wizard está mandando un query mal. No esta cambiando <servidor predeterminado> por el servidor ejje, Entra en opciones para ver si lo puedes cambiar a mano. Creo que es ahi.. jeej un saludo!
nunca me ha salido ese error, pero ahi dice algo de la collation, proba al costado ir a "opciones" y cambiar la collation de ahi, fijate que este en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS