Usa el sender, es el que contiene el control al que se ha llamado:

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim pcb As New Button : pcb.Tag = "Elektro H." : AddHandler pcb.Click, AddressOf pcb_click : Me.Controls.Add(pcb)
    End Sub
 
    Private Sub pcb_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
        MsgBox(sender.tag)
    End Sub

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@Patxiku69
No necesitas a San Google para estas cosas, necesitas fijarte en los posts con chincheta en el foro. y sobretodo usar el buscador del foro, porque no hace mucho pregunté un tema parecido y está en la primera página del foro vaya...

Y bueno, aunque llego tarde a lo de asociar eventos, aquí tienes un código que te habría venido muy bien:

[APORTE] Snippets !! (Posteen aquí sus snippets)

Add controls with events in real-time

 Dim chk_() As CheckBox
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 
        Dim Array_Size As Integer = 5 'change this for the number of controls that will appear
        ReDim chk_(Array_Size)
 
        For chk_num = 0 To Array_Size
            chk_(chk_num) = New CheckBox
            chk_(chk_num).Text = "Checkbox " + chk_num.ToString
            chk_(chk_num).Top = 20 * chk_num
            Me.Controls.Add(chk_(chk_num))
 
            ' Add a event handler to a subroutine
             AddHandler chk_(chk_num).CheckedChanged, AddressOf CheckBoxSub
        Next
    End Sub
 
    Public Sub CheckBoxSub(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
         Dim CheckboxN As CheckBox = CType(sender, CheckBox)
         If CheckboxN.Checked = True Then MsgBox("Checkbox is checked") Else MsgBox("Checkbox is unchecked")
    Ens Sub

Handle the same event for various controls

   Private Sub Button_Is_Clicked(sender As Object, e As EventArgs) Handles _
        Button1.Click, _
        Button2.Click, _
        Button3.Click
 
        Dim Clicked_Button As Button = CType(sender, Button)
 
        If Clicked_Button.Name = "Button1" Then
        ' Things for Button1
        ElseIf Clicked_Button.Name = "Button2" Then
        ' Things for Button2
        ElseIf Clicked_Button.Name = "Button3" Then
        ' Things for Button3
        End If
    Ens Sub

Saludos!