Hola!

Hasta hace no mucho, Skype sufría de esta vulnerabilidad.

Desconozco si Skype tiene algún filtro para decetectar malware, pero no tiene mucha utilidad meter un binario dentro de una imagen sin saber siquiera con qué se abrirá esa imagen. SI es una vuln. como la mencionada, entonces si vale la pena pues era el mismo skype quien sufría de  dicha vuln.

Con respecto al guardado de la imagen: recuerdo (digo eso xque ya casi no uso Skype) que tenías que caeptar la imagen. Si no la aceptas, no debería bajarla. Aunque eso no quita que tenga un cache y la vaya bajando en forma provisoria "por las dudas"... 

Saludos!