-eso de pedir mucho de un golpe no es una buena idea es aparenta que quieres que te lo hagamos
-comiensa por pedasos primero como poner el fondo a un Jframe luego como llamar a otra ventana luego como trabajar con progres bar y luego lo juntas todo igual lo vas a hacer asi por que no existe un conponente majico que te haga todo junto y lo puedas jalar y pegar con el ide

-pon codigo de lo que intentas porfavor

-sobre el primer paso de como meter una imajen a un jframe la forma que te recomiendo es la mas simple e incluso lo puedes hacer todo con el ide primero le pones jlabel al frame y luego le pones una imagen al jlabel

ya intentaste esoto::

http://javax0711.blogspot.com/2009/12/ventana-splash-con-netbeans.html