Hola amigos del foro elhacker.net, ya resolvi el problema lo que sucede es que al utilizar JFrame o JDialog es necesario el siguiente codigo al momento de darle click en el boton cerrar.
import java.awt.event.*;
setDefaultCloseOperation( DO_NOTHING_ON_CLOSE );
WindowListener x = new WindowAdapter()
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
dispose();
System.gc();
}
};
this.addWindowListener(x);
Espero les sirva de mucho el ejemplo.