Os explico mi problema, me baje ubuntu en iso 12.04 (o algo asi) y con un programa lo puse en un pendrive y lo pongo le doy al programa y me dice que tengo que reiniciar el ordenador para comenzar la instalación, hasta aqui todo normal, reinicio y no me lo detecta, al próximo reinicio le doi f12 para abrir el menu boot, y me salen tres opcion: dico, cd, usb-zip; le doy al usb le doy enter y en vez de reconocerlo se inicia windows normal. Porque puede ser?

A mi alguna vez me ha pasado que, teniendo el pendrive en formato NTFS, al intentar arrancar un livecd tampoco me lo reconocia y me pasaba como a ti, probe pasandolo a FAT32, y funcionó. No se si fue cosa del formato, o que antes estaba mal y al volver a mterlo en el lapiz entró bien. Suerte

Todos los que te han contestado tienen razón.

Resumiendo:

1 Hay que meter la imagen de Linux que descargas con un software especial para ello. No basta con copiarle en el Pendrive sin mas. El software ideal es como muy bien te han dicho unetbootin. Aunque hay otros que también lo pueden hacer

2 El pendrive debe estar en Fat oFat32 de oro modo te dará problemas.

3 Has de encontrar como reconoce tu pendrive la BIOS del sistema como te ha explicado Songoku. Pero si primero no cumples los requisitos 1 y 2 no te arrancará de ningún modo.