Sí, se puede instalar una distro Linux junto a tu Windows, sin necesidad de borrarlo.

Aunque deberías especificar: No hay un único sistema operativo llamado Linux, sino muchas distribuciones, así que eso es lo primero que deberías decidir: ¿Qué distribución voy a instalar junto a Windows?

Dependiendo de ello se hará de una forma u otra, aunque si no tienes experiencia en Linux, te recomiendo Ubuntu, que hace la instalación de forma muy fácil y te deja bien claro si quieres conservar varias particiones (una de ellas con Windows) o si deseas instalar Ubuntu y borrar todo lo demás.

Nadie nace con experiencia 

Aquí tienes un tutorial que explica cómo instalar la última versión de Ubuntu paso a paso, de forma muy detallada: http://sliceoflinux.com/2011/04/28/instalar-ubuntu-11-04-paso-a-paso/

Y si tienes más dudas, en internet hay multitud de blogs sobre Linux o foros como éste donde puedes preguntarlas.

¡Saludos y suerte con Ubuntu! Ya verás que pronto te olvidarás de Windows