tus archivos mp3 siempre se podrán guardar de alguna manera, si no se pueden bajar directamente, se puede grabar el audio del mp3 con un programa y ya tienes la canción en mp3.
Lo mismo para un vídeo, se graba el vídeo (grabando el escritorio) y se transforma a video, otra cosa es que lo compliques un poco.
Sobre el vídeo de youtube, ¿navegador utilizado?
¿has probado el nuevo reproductor html5?
https://www.youtube.com/html5