$("#slider").slider({
  min: 1,
  max: 30,
  value: 1,
  slide: function( event, ui ) {
    // Numero minimo
    var start = 1;
 
    $( "#result" ).html( ui.value );
    // Limpiamos los anteriores Checkboxes
    $('#showChck').html('');
 
    // Segun el numero, segun la cantidad de Checkboxes
    $(new Array(ui.value)).each(function(){
 
      // Agreamos el nuevo checkbox
      $('#showChck').prepend(
        $('<input/>', {type:"checkbox", name:"checkbox-" + start, id:"checkbox-" + start, class:"custom"}),
        $('<label/>', {for: 'checkbox-' + start }).text(start),
        $('<br>')
      );
 
      // Incrementamos
      start++;
    });
  }
});

...
<!-- Solo agrege un id -->
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal" id="showChck">
  <!-- CheckBoxes -->
</fieldset>
...

// Nota que ahora utilizamos body para que busque en todo el 
//contenido DOM segun el selector, en este caso #showChck input.
$('body').on('click', '#showChck input', function() {
  console.log('presionado');
  // Hacer algo
});