mm primero fijate que el menu no esté hard-coded en el header del directorio de tu theme (/wp-content/themes/tu-theme). Nota: digo header porque se supone que ahí debería de estar el menu, pero no todos crean los templates estructuradamente.

El menú debería estar siendo creado por algo así:

<?php wp_page_menu( array('sort_column'=>'menu_order', 'exclude'=>347) ); ?>

ó

<?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu-header', 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>

y el link lo cambias cambiando el nombre del post/página. Asegúrate de tener habilitado Permalinks en Settings.


Si los links no son creados automáticamente por WP, verás algo así:

<a href="/">Home</a>
<a href="/contacto">Contacto</a>
<a href="/galeria">Galería de fotos</a>
 

y para cambiar el link cambias el valor de href por el link que quieres usar.