Me imagino que estas hablando de jQuery UI porque jQuery de por si solo no implementa "dialog".
http://jqueryui.com/dialog/Y si, es posible.
<script type="text/javascript">
$(function() {
$( "#dialogo1" ).dialog({
autoOpen: false,
width: 400,
buttons: [ { text: 'Cerrar', click: function() {
$(this).dialog('close');
}}],
// Al cerrarse, abrir el #dialogo2
close:function(event, ui){ $('#dialogo2').dialog('open'); }
});
$( "#dialogo2" ).dialog({
autoOpen: false,
width: 400,
buttons: [ { text: 'Cerrar', click: function() {
$(this).dialog('close');
}}]
});
// Al clickear en el primer link, abrimos el dialogo 1.
$('#dialogo1-link').click(function(event){ $('#dialogo1').dialog('open'); event.preventDefault(); });
});
</script>
</head>
<body>
<a id="dialogo1-link">Abrir dialogo1</a>
<div id="dialogo1">Esto es dialogo1</div>
<div id="dialogo2">Esto es dialogo2</div>
</body>
Saludos