Hola.

Primero que nada, si pretendes experimentar con el código fuente de Cheat Engine, entonces descárgate el código de la última versión (v6.6) desde el respositorio oficial en GitHub:

• https://github.com/cheat-engine/cheat-engine/releases/latest

Segundo, un programa no se suele componer de un único archivo, sino de múltiples archivos que representan las distintas ventanas, controles y diálogos de la aplicación, entre otras cosas.

Tercer y último punto, Cheat Engine está desarrollado con la IDE de Lazarus, lo cual hablando con propiedad de la palabra no es lo mismo que Delphi, ni la IDE Delphi, ni el lenguaje Delphi como tal; el Pascal que usa Delphi es distinto. Aparte, en ese video que has compartido el autor muestra la IDE Delphi 7, la cual tiene ya una década y media... es posible que esa persona haya descargado algún código fuente del cheat engine muy  antiguo que haya sido desarrollado en esa versión ya obsoleta de Delphi, lo cierto es que no lo sé, pero las versiones actuales de Cheat Engine no están desarrolladas en la IDE de Delphi.

En resumen: Descárgarte Lazarus (no Delphi / Embarcadero), y abre el archivo de proyecto principal cheatengine.lpi, ahí te saldrán todas o casi todas las ventanas con sus controles y podrás localizar y editar las cadenas de texto que desees.

Si prefieres realizar una edición más "manual" entonces puedes cojer tu editor de texto favorito y abrir los archivos con extensión .lfm (Lazarus Form) para modificar las las propiedades de texto de los controles.

¡Saludos!

Puedes usar detour o api hooking centrado a video juegos. Con eso podrás interceptar las funciones de estos juegos y hacer determinadas cosas(como dispara rcuando la distancia sea X, entre otras muchas cosas).

Aqui te paso un video que intercepta las llamadas del buscaminas para ganar la partida:

iba a comentar lo mismo.

veo que tu intencion es programar un hack para un juego. podrias empezar jugando con cheat engine, sacando algunas direcciones y programar una dll que luego vas a inyectar al proceso, que modifique esos valores, por ejemplo el dinero o el puntaje (lo que sea) al presionar X tecla usando un hook del teclado.
algo basico.
de a poco le vas agarrando la mano y cuando te sientas seguro comenzas a investigar sobre la libreria directx y ya te metes a mostrar texto en la pantalla o a dibujar figuras.

por mas que logres compilar ese codigo, no te va a servir de mucho si no entendes como funciona. es mejor hacer algo basico que no sirva para nada pero haberlo hecho desde 0 y entender bien como funciona, y de a poco ir "escalando" hasta lograr tu objetivo.

entonces configura tu proyecto para que linkee la libreria de d3dx9.lib y agrega al compilador el include path del sdk para que agarre d3dx9.h.

necesitas descargar el SDK de directx 9.0.

el otro error es porque estas compilando el codigo con el juego de caracteres UNICODE. cambia el proyecto a multibyte o usa GetModuleHandleA();

o bien agrega una L adelante de la cadena literal, L"d3dx9.dll"