Bien, me he leido todo lo de la web oficial, pero por lo ponen por ejemplo:

curl -b "name=Daniel" www.cookiesite.com

Bien, lo he intentado ejecturar con el exec, pero nada, así que buscando encontré algo así (este ejemplo lo cogí de un mensaje de Ing_Amc):

   1. <?php 
   2.  $ch = curl_init('http://dominio.com/pagina.php'); 
   4.  curl_exec ($ch); 
   5.  curl_close ($ch); 
   6. ?>

Bueno, ejecutando este código (bastante parecido) me hacía lo mismo que si hiciera un include a esa web, luego creo que fue con "curl_setopt" puse una Cookie, pero no la recibía.

Gracias.