Varias cosas, leer las normas del foro, los temas pegados y usar el buscador del foro para buscar las respuestas a las preguntas antes de repetirlas.

Lo segundo un manual, como este: http://www1.ceit.es/asignaturas/Informat1/ayudainf/aprendainf/Java/Java2.pdf

Lo tercero un compilador o entorno de trabajo, puedes encontrar al menos uno en este tema: http://foro.elhacker.net/index.php/topic,17768.0.html

Cada cual tiene su favorito, por ejemplo el NetBeans es de [color=772255]sun[/color] y es gratis.