Bueno, estoy haciendo un ordenador para jugar para mi hermano menor. Uno de los problemas es que (Al menos por Steam) últimamente han aparecido muchos bots timadores que te intentan pasar algún archivo .scr camuflado para robarte los datos.

¿Hay alguna manera de bloquear todos los archivos .scr e impedir que se abran, o eliminarlos o algo similar?

No es nada nuevo, se ha explotado tanto ese tipo de camuflaje que un archivo scr de por si se sabe que va a ser peligroso a menos que sepas que realmente es un salvapantallas y de confianza...

En mi opinión debes utilizar un buen antivirus (actualizado) y suficiente, más si hay niños pequeños que se lo descargan todo...

De todas formas, con la aplicación Directory Monitor puedes monitorizar uno o varios directorios para estar a la escucha de nuevos archivos .scr (por poner un ejemplo), y una vez detectados puedes eliminarlos de forma automática:
http://www.brutaldev.com/page/Directory-Monitor

Además, lo que ha comentado Engel Lex, pero automatizado en un script de registro:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command]
@="Notepad.exe \"%1\""

Saludos