Creo que en realidad el archivo sí que tiene nombre, un
alt-code invisible, ALT+0160 ó ALT+255 por ejemplo.
Por lo que he visto, en XP no tendrás problemas para eliminarlo, renombrarlo o arrastrarlo a la papelera.
Pero en Vista (y supongo que tambien en W7) no se puede eliminar ni renombrar desde el menú contextual (con el click dcho) y si en vez de un archivo es un directorio, tampoco se puede arrastrar a la papelera.
Como dice Psyke1, desde el cmd puedes renombrarlo o eliminarlo
ren "ALT+0160" xxx
del "ALT+255"
....
igual tu problema es otro... pero me parece muy curioso