Hola, ¿ejecutas el cmd como admin?
Necesitarás privilegios para crear directorios en ese concretamente, a system32 me refiero.

Saludos.

Busca el comando cmd.exe, y con el botón derecho indicas "ejecutar como administrador"

Lo mismo tendrías que hacer con cualquier programa que pretenda tocar sitios "delicados" o ficheros del sistema. Si por ejemplo quisieras editar el fichero hosts, deberías de ejecutar el editor que vayas a usar (por ejemplo el notepad) del mismo modo.

En la imagen estás intentando crear la carpeta en el directorio del sistema, no en el directorio raíz del disco (C:\).

Hazlo así:

PUSHD "%SystemDrive%"
MKDIR ".\Directorio"

Es claramente una denegación de permisos de usuario.
Ya te explicaron como intentar resolverlo.
También puedes tomar privilegios de Admin combinando el comando TakeOwn + Icacls, si lo necesitas te muestro un ejemplo.

Saludos