Primero lo configuras (aunque creo que viene por defecto)...
Inicio > Ejecutar > gpedit.msc > Directiva Equipo Local > Configuración del equipo > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Directiva de auditoria > Auditar eventos de inicio de sesión

Y luego como ha dicho
Mad, lo visualizas desde el
eventvwr bajo la rama de Seguridad.
Saludos