Con Internet Explorer puedes verlas, con Mozilla Firefox nop.

No soy experto en seguridad pero voy a intentar responder

-Lo que no genera historial de búsqueda creo que se refiere al autocompletar, cuando buscas alguna palabra que anteriormente te sale un desplegable con sugerencias buscadas anteriormente.

Ejemplo buscas algo "sexo" y luego quieres buscar una "silla" pues al poner la "s" autocompleta con "sexo", las ultimas palabras buscadas.
No sé si evita almacenar cookies o algunas cosas más, pero es muy posible.

-Sobre el email te voy a poner un ejemplo muy fácil y común, si tienes acceso a una red ajena como puede ser la wifi del vecino y a este le da por esnifar el trafico, cuando tu teclees tu contraseña la puede capturar. Todo lo que no esté cifrado lo podrá leer, dependiendo del nivel del atacante puede hacer mas o menos daño a la víctima.

Por eso es importante a) proteger la red y b) cifrar archivos y comunicaciones.
Espero que no os entre la paranoia pero que tampoco hay que ponerlo fácil y despreocuparse.

Hay mas formas de conseguir un mail, incluso de enviar mails anónimos o hacerse pasar por alguien sin estudiar mucho. Aunque lo veo poco ético, es un riesgo al que estamos expuestos.

-Sobre seguridad, yo por ejemplo tengo muchos vídeos, programas y archivos que me da igual que los pueda ver alguien, pero mis archivos personales que son los que no me gustaría que vieran pues los comprimo y les pongo contraseña(ya es otra barrera a la que tendrán que enfrentarse).
Un antivirus y un firewall ya es un buen punto de partida (indispensable hoy en día), no sé cual es mejor o peor cada uno tiene una opinión, por su base de datos, por los recursos que consuma,etc.
En mi opinión con eso y un uso consciente de lo que bajas de internet, es suficiente para un usuario normal.