Hola:
En la mayoría de ocasiones no aparece nada, pero el mensaje que aparece es similar a: "Le están siguiendo, se ha detectado una cookie de seguimiento".
Las cookies de seguimiento solo rastrean la actividad de los usuarios de una pagina. No es que te esten siguiendo a ti específicamente. Por lo general estas viene de parte de los analiticos, plataformas de publicidad, la autentificación como esos botones de iniciar session con Facebook etc. No deberia de ser un riesgo a menos que estes haciendo algo ilegal o te este buscando la NSA.
Si realmente no quieres tenerlas puedes instalar "uBlock Origins" o "provacy badger".