Hola nuevamente !
He podido sacarme la duda gracias a un amigo de un Foro que me ha ayudado!!
Bueno les dejaré aquí el código para poder utilizar la tecla ESCape en una ventana creada con wxPython.
Bueno, antes quiero comentar que he tenido problemas con un código ya que no me funcionaba, pero haciendo pruebas comprobé que si funcionaba a la perfección, sólo que había que hacer clic en algún sector del programa que no sea un control/componente, ya que ahí no se podría ejecutar el evento (sobre un control).
Para poder hacer esto posible se necesitaría crear un evento en cada control, de esa manera si un objeto está enfocado en si mismo, lo mismo se producirá el evento al presionar la tecla ESCape que equivale al código ASCII (char 27).
Bueno aquí les dejo el ejemplo:

self.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)

Este es el método que se utilizaría para que el evento surja efecto al presionar ESCape.
Pues ahora queda hacer lo mismo para los demás controles, por ejemplo:

self.CheckBox.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)
self.RadioButton.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)
self.Button.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)
self.TextCtrl.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)

y listo! eso es todo, sólo se debería crear la función key_up como se muestra abajo:

def key_up(self, event):
    event.Skip()
    if event.GetKeyCode() == 27: # Escape
        # Codigo para cerrar tu aplicacion
        self.Close(True)

y ya con eso sólo esperaremos la llamada de algún control para así comprobar que la tecla pulsada sea ESCape, caso afirmativo, se procederá a cerrar la aplicación.
Bueno amigos espero que les haya servido la explicación y el ejemplo.
Gracias igualmente por este espacio y por una posible ayuda.
Hasta pronto!! y Gracias a todos!
Que tengan buen comienzo de semana!!