No soy de compilar los scripts pero:

Pyinstaller
py2exe
cx_Freeze

Deberías de probar cada uno de ellos porque tienen sus ventajas y desventajas, como ser dependencias y tamaño del ejecutable 

Saludos

Gracias por los aportes ahora los bajos (por ahora me conecto en el cyber  ) y los pruebo.

Una duda, la idea de 'compilar' python se me vino a la cabeza porque estoy aprendiendo este lenguaje (tanto para win como para linux con GTK) y pense: que por un lado correria mas rapido (por lo menos en win) al no ser interpretado...y que en linux me ahorraria tener 1 solo binario a que 20 .py xD, porque , para aprender bien linux, lo estoy usando solo en modo shell(sin las WINDOW X11 excepto cuando hago algo con GTK claro..xD)...

Saludos

--edito:recien ahora me di cuenta que no lee puse titulo a mi post  --

Mira yo soy pro-python, pero lo que dices es cierto, porque tienes que andar descomprimiendo los módulos que vienen en library.zip, eso pasa en py2exe, en cx_Freeze, lo que ocurre es que el ejecutable es en realidad ejecutable + library.zip, lo que supone en teoria peor rendimiento porque tiene que despegarlo y descomprimirlo.

Pero no te preocupes si estas programando en Python es porque quieres resultados rápidos y eficientes (de cara a que hace lo que quieres), sin importar mucho la velocidad, ya que si esto fuera así no lo programarías es C++ o así?.