No importa, me doy por vencido, aparte lo mas estúpido de todo es que dijieron que no puse la versión de python que uso, y si la puse...

No funciona, uso Windows, pero igual, gracias por la ayuda

py2exe ya esta obsoleto, y no esta para versiones de python 3 y cx_freeze, me funciona, pero cuando ejecuto .exe creado me tira error

Como bien te comenta tincopasan , deberías indicar la versión de Python que utilizas, mostrar el código que quieres "compilar" o al menos un ejemplo que se parezca a tu código, por ejemplo si utilizas TKinter, que el código de ejemplo también lo utilice, o las librerías que utilizas, por si son el problema.
También deberías poner el setup.py que utilizas y por supuesto el error que te lanza,
Sin todo esto, difícilmente te podremos ayudar

Si te quieres enfadar, estas en tu derecho, pero si no das TODOS los datos dificilmente se te puede ayudar que es para lo que se suele entrar en los foros, para compartir información y buscar respuestas a problemas que no sabemos resolver.
Como te puse antes, si no quieres compartir tu código, pon un código de ejemplo que utilice las mismas librerías que utiliza el tuyo, y pon el código del setup.py que estas utilizando.
Con solo saber que utilizas Python 3.6 y windows NADIE te puede decir donde está el problema. A mi me ha funcionado en Windows con Python 3,6 perfectamente ...

Con todo esto no te aseguras una solución a tu problema, pero si mas posibilidades de que alguien te pueda ayudar