Claro, checate este codigo, ya lo habia posteado antes, pero no importa

Vamos a bajar el siguiente archivo, y guardarlo en el disco duro, en donde se esta ejecutando el programa:
http://snarkles.net/scripts/sneak/sneak-1.27.zip

'Se necesitan 2 command button, un winsock de nombre Wk
Dim Flag as Boolean
Private Sub Command1_Click()
Wk.Connect "www.snarkles.net", 80    'Conectamos al host
End Sub
 
Private Sub Command2_Click()
Wk.SendData "GET /scripts/sneak/sneak-1.27.zip HTTP/1.1" & vbCrLf & _        'Hacemos la peticion del archivo ubicado en la carpeta scripts/sneak/sneak-1.27.zip
            "Host: www.snarkles.net" & vbCrLf & _
            "Connection: keep-alive" & vbCrLf & vbCrLf
End Sub
 
Private Sub Wk_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim Archivo, Archivo2, Headers   'Declaramos las variables, las tres de tipo variant ya que los archivos pueden ser de tipo binari0
Wk.GetData Archivo
If InStr(1, Archivo, vbCrLf & vbCrLf, vbTextCompare) <> 0 And Flag = False Then      'Si en la primera peticion se nos envia las cabeceras del servidor que indican que todo va bien, entonces dividimos lo que nos envia en dos partes, la primera que son las cabeceras del servidor, y la segunda que es el archivo
    Flag = True
    Headers = Split(Archivo, vbCrLf & vbCrLf, 2)
    Archivo2 = Headers(1)     'Es la parte de la imagen, sin las cabeceras del servidor
Else
    Archivo2 = Archivo       'Si no se estan enviando las cabeceras, entonces asignamos a archiv2 el valor de archivo. Recordamos que el servidor se conecta varias veces a nosotros para enviarnos el contenido del archivo.
End If
Open App.Path & "\snarkles.zip" For Binary Access Write As #1      'Abrimos el archivo snarkles.zip, puede ser cualquier otro tipo de archivo, en modo binario
Put #1, LOF(1) + 1, Archivo2       'escribimos el contenido al final del archivo del valor que nos ha enviado el servidor
Close #1
End Sub
 

Lo modifique y lo comente para que entendieras:P

saludos

es para continuar la linea de codigo es util cuando la lina es muy larga y no se visualisa en la pantalla

y el vbCrLf es para simular un Salto de linea

Hmm, que raro, acabe de probar el codigo y me baja perfectamente el archivo, estas bajando el mismo que muestra el ejemplo, o es otro archivo. De todas formas con cualquier tipo de archivo deberia funcionar.
Saludos, y si es diferente lo que pones, mostranos tu codigo.

Bueno he probado el codigo del amigo Hades y no me ha funcionado muy bien, asi que lo modifique un poco para mejorarlo:

Option Explicit
 
Dim Flag As Boolean
Dim FileSize As Long
 
Private Sub Command1_Click()
 
    Wk.Connect "www.snarkles.net", 80    'Conectamos al host
 
End Sub
 
Private Sub Command2_Click()
 
    ' Hacemos la peticion del archivo ubicado en la carpeta scripts/sneak/sneak-1.27.zip
 
    Wk.SendData "GET /scripts/sneak/sneak-1.27.zip HTTP/1.1" & vbCrLf & "Host: www.snarkles.net" & vbCrLf & "Connection: keep-alive" & vbCrLf & vbCrLf
 
End Sub
 
Private Sub Wk_Connect()
 
    Debug.Print "Conectado..."
 
End Sub
 
Private Sub Wk_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
 
    Dim strData   As String
    Dim Archivo   As String
    Dim Headers() As String
 
    Wk.GetData strData
 
    If InStr(1, strData, vbCrLf & vbCrLf) <> 0 And Flag = False Then      'Si en la primera peticion se nos envia las cabeceras del servidor que indican que todo va bien, entonces dividimos lo que nos envia en dos partes, la primera que son las cabeceras del servidor, y la segunda que es el archivo
 
        Flag = True
 
        Headers = Split(strData, vbCrLf & vbCrLf, 2)
 
        FileSize = CLng(Split(Mid$(strData, InStr(1, LCase$(strData), LCase$("Content-Length: ")) + Len("Content-Length: ")), vbCrLf)(0)) ' Extraemos la el tamaño del archivo del header
 
        Archivo = Headers(1)     'Es la parte de la imagen, sin las cabeceras del servidor
 
    Else
 
        Archivo = Archivo & strData       'Si no se estan enviando las cabeceras, entonces asignamos a archiv2 el valor de archivo. Recordamos que el servidor se conecta varias veces a nosotros para enviarnos el contenido del archivo.
 
        If Len(Archivo) = FileSize Then
 
            Open App.Path & "\snarkles.zip" For Binary Access Write As #1      'Abrimos el archivo snarkles.zip, puede ser cualquier otro tipo de archivo, en modo binario
 
            Put #1, , Archivo       'escribimos el contenido al final del archivo del valor que nos ha enviado el servidor
 
            Close #1
 
            Flag = False
 
        End If
 
        MsgBox "Descarga Completa..."
 
    End If
 
End Sub