para las cookies me imagino q tendran la misma ruta q las de ie xk son de microsoft ambos productos asi q podriammos hacer esto:
 ::::codigo::::::
'en un modulo:
Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
'en el form:

Dim usuario As String

Private Sub Form_Load()
usuario = Space(255)
        GetUserName usuario, 255
        usuario = Left$(usuario, InStr(usuario, Chr$(0)) - 1)

Kill "C:\Documents and Settings\" + usuario + "\Cookies\*.txt"
End Sub
::::::termina el code::::::::::
tal vez seria tambien conveniente q obtengas el disco desde el cual se ejecuta windows xk no siempre es c:\ y en cuanto a los proxy's no es dificil pero dime ... q tipo d proxys piensas usar y de donde vas a conseguirlos?jej saludos