Estaba medio aburrido asi que hice este code que esta basado en el ejemplo de internals.com - StickyApp32, no es igual pero es la misma idea.
Basicamente es una libreria que se inyecta en an las aplicaciones que estan corriendo y hookea el api openprocess, usa un hook CBT y bla bla bla, para evitar que cierren nuestra aplicacion.
Es simplemente un ejemplo y si hay maneras de cerrar la aplicacion, pero es divertido.
Para compilar la libreria por su cuenta necesitan un control de compilador (hay uno en mi pagina) pero de igual manera esta la libreria compilada para probar.
http://www.uploadsourcecode.com.ar/d/uav4eovli3C54Y27w41s8SWoOyi48UKR