No creo que te hallas "roto" la cabeza...
Primero tenes que saber cambiar el nick. Y si me decis que buscaste y no encontraste, no me queda otra que no creerte...
Bueno a partir de no se que version dejo de funcionar la propiedad FriendlyName, que te permitia cambiar el nick directamente. Ahora, lo que hay que hacer es abrir la pagina de opciones y usar SendKeys (si, es MUY incomodo). Entonces, para cambiar el msj personal es igual que con el nick, nada mas que con un TAB... Algo asi como esto:
'Despues de declarar la API...
Public WithEvents MSN As Messenger
Private Sub Command1_Click()
MSN.OptionsPages 0, 0
SendKeys "{TAB}" 'saca esto si queres cambiar el nick
SendKeys "Lo que quieras..." & "{ENTER}"
End Sub
Private Sub Form_Load()
Set MSN = New Messenger
End Sub
Saludos.-