No entendi muy bien! si lo que queres es agregar el componente, has esto, sino... explicate un poco mejor...

Os vais a menu Proyecto --> Componentes --> y chequeáis el
Microsoft Common Dialog Control 6.0, luego simplemente le das doble click al componente que aparecerá en el cuadro de herramientas y ¡ya esta! observareis que se añade al formulario que tenga el foco en ese momento (el que esteis usando, claro esta)...
Espero, sea lo que queres, ¡saludos!
