Hola


1. Para crear "la parte visual de un programa" necesitas usar un lenguaje de programación donde desarrollar y compilar ese programa. con html y/o xml no creas un programa, en todo caso una página web.
    Nota: Con hta podrias hacer algo parecido a un programa, pero eso es otra historia.

2. La creación y el diseño de una GUI (Graphical User Interface) se hace con un set de controles (Frameworks) respectivo para cada lenguaje de programación.
    Por ejemplo, para VB.NET/C#: .NET Framework, para Python: PyQT y otros, Para Ruby: GTK+ y otros.

3. XML no se le puede llamar lenguaje de programación, es un lenguaje de marcas (markup language) es un lenguaje para crear un tipo de esquemas estructurizados (Ej: bases de datos, etc).
  
4. Es lo más normal del mundo que un documento XML se te abra con el navegador por defecto (IExplorer) si no tienes ninguna otra aplicación instalada específicamente para la programación/edición/manejo de HTML/XML (Ej: DreamWeaver), ya que las páginas html suelen usar XML, son dos lenguajes bastante relacionados ...aunque realmente XML se puede usar y está soportado en todo tipo de IDE's ya sean para programación Web o Software xD

5. Si XML fuese igual que HTML, entonces para empezar no tendrían un nombre distinto, digo yo xD.
   El uso y la estructurazión de cada uno de ellos es muy distinta.


Te sugiero leer algo básico sobre programación en general (no referente a un lenguaje específico) porque te veo perdido con ese tipo de preguntas, la programación web es muy distinta y realmente no me ha quedado muy claro lo que quieres porque has mezclado programas con páginas webs (que se pueden combinar con ASP.NET por ejemplo, pero no creo que eso sea lo que quieres, y tampoco soy un experto en el tema de la programación a nivel WEB).

Espero haber sido de ayuda,
Saludos!