Así lo tengo yo ... File > New Project > Visual C# > Database > SQL Server Project ... una vez creada la solución, botón derecho > Add > New item para seleccionar el tipo de función que quieres agregar.
Saludos
Es que en la parte de Installed Templates, no me aparece nada de eso.
Así es como se ve cuando voy a crear un nuevo proyecto:

Las que necesito son las de Database porque estoy intentando hacer una integración SQL.
Tengo la edición Express.