la librería no es propia de ningún entorno... es propia de cada compilador y de un sistema operativo ( windows )

si has instalado codeblocks con el compilador mingw... entonces tendrás la librería conio válida para dicho compilador... si has instalado codeblocks sin compilador tendrás que instalarte un compilador y, junto con el compilador, generalmente, tendrás las librerías.

Todo esto suponiendo que estés programando en windows... si estás en linux... mala suerte, tendrás que buscarte otra librería compatible.