no se como se compila
El paquete de la SDK incluye todo lo que necesitas, el compilador es un archivo ejecutable con interfáz commandline (desconozco el nombre del exe y los parametros del compiler), y por supuesto incluye varios archivos de documentación con la referencia de la SDK y de cómo usar el compiler y el resto de herramientas, al menos los paquetes oficiales/filtrados de la SDK, no se lo que te habrás bajado.
Entonces, encuentra esos archivos que he comentado y empieza por leer la documentación punto por punto para aprender su utilización.
Aparte, el paquete de la SDK también incluye un instalador para integrar los compilers a Visual Studio (el archivo, en la SDK 4.00 al menos se llama así: VSI2010_PS3_2.0.1.5.zip), así que puedes programar y compilar desde Visual Studio.
Si te falta algo de eso en la SDK que te hayas descargado, entonces te sugiero descargar esta versión filtrada, que lo tiene todo incluido:
http://kickass.torated.com/ps3-ps3-4-00-sdk-ylod-t8874817.htmlPD: La versión 4.50 también la puedes encontrar facilmente, es una release del mismo grupo, pero pesa solamente 63 mb (solo incluye el compiler y lo esencial).
Saludos